Der Grund nennt sich Cache. Wenn du auf Webseite A warst und dort dort z.b. schon die Schrift Roboto von Google Fonts geladen wurde und du gehst dann auf Webseite B die ebenfalls Roboto von Google Fonts nutzt, muss der Browser die Schrift nicht erneut laden, sondern kann die geladene Schrift direkt aus dem Cache holen.
Und ich dachte, domain-übergreifendes cachen ist per default deaktiviert. Oder bilden Schriftarten eine Ausnahme?